자동화 된 거래 전략 테스트

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프로와 자동 거래 시스템 트레이더와 투자자의 단점은 정확한 항목을 설정할 수 있습니다. 컴퓨터가 실행하고 거래를 모니터링 할 수 있도록 자동화 된 거래 시스템에 출구 및 자금 관리 규칙. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 무역이 자동으로 한 번 특정 조건을 충족하는 배치되어 있기 때문에이 거래에서 감정의 일부를 취할 수 있다는 것입니다. 이 기사에 독자를 소개하고 자동화 된 거래 시스템의 장점과 단점의 일부뿐만 아니라 현실을 설명합니다. (관련 독서를 들어, 프로그램 거래의 힘을 참조하십시오.) 또한 기계적인 거래 시스템, 알고리즘 트레이딩이라 자동 거래 시스템 자동 거래 시스템, 무엇입니까. 자동화 된 거래 나 시스템 거래는 자동으로 컴퓨터를 통해 실행할 수 있습니다, 상인 모두 무역 항목에 대한 특정 규칙을 제정 할 수 있도록 한 번 프로그램 있음을 종료합니다. 무역 출입 규칙은 이러한 이동 평균 교차 간단한 조건에 기초 할 수있다. 또는 사용자의 거래 플랫폼에 특정 프로그래밍 언어 또는 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식의 포괄적 인 이해를 필요로 전략을 복잡하게 할 수있다. 자동 거래 시스템은 전형적으로 직접 접속 브로커에 연결된 소프트웨어의 사용을 요구한다. 어떤 특정 규칙은 해당 플랫폼의 고유 언어로 작성해야합니다. TradeStation를 플랫폼은, 예를 들면, NinjaTrader 플랫폼 한편, NinjaScript 프로그래밍 언어를 이용하는 EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용한다. 도 1은 거래 세션 동안 세 가지 거래를 트리거하는 자동화 된 전략의 예를 나타내고있다. (관련 독서를 들어, 글로벌 무역 및 통화 시장을 참조하십시오.) 그림 1 : 적용하는 자동화 된 전략과 ES 계약의 5 분 차트를. 어떤 거래 플랫폼은 사용자가 자동​​으로 거래 될 수있는 규칙 집합을 구축하는 데 일반적으로 사용되는 기술 지표의리스트로부터 선택할 수 있도록 구축 전략 마법사있다. 사용자는 긴 무역이 특정 거래 악기의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균 평균 이상 십자가를 이동 50 하루에 한 번 입력됩니다, 예를 들어, 설정할 수 있습니다. 또한 사용자 입력 (예를 들어 시장 또는 제한) 순서의 종류와 무역이 트리거 될 때 (예를 들어, 막대의 확대 또는 다음 줄의 개방에서), 또는 플랫폼의 기본 입력을 사용할 수 있습니다. 많은 상인은, 그러나, 자신의 사용자 정의 지표와 전략을 프로그래밍하거나 시스템을 개발하는 프로그래머들과 긴밀하게 작업을 선택합니다. 이것은 일반적으로 플랫폼의 마법사를 사용하는 것보다 더 많은 노력을 필요로하지만, 유연성이 훨씬 더 큰 정도를 허​​용하고 그 결과를 더 보상 할 수있다. (불행하게도, 성공을 보장합니다 완벽한 투자 전략이 없다. 자세한 내용은 무역 전략을 개발하기 위해 기술적 지표 사용을 참조하십시오.) 규칙이 확립되면, 컴퓨터가 거래에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾기 위해 시장을 모니터링 할 수 있습니다 전략 사양. 특정 규칙에 따라 즉시 거래는 보호 정지 손실에 대한 주문을 입력있다. 후행 중지 및 이익 목표는 자동으로 생성됩니다. 빠른 이동 시장이 순간 주문 입력 작은 손실 및 무역이 상인에 대해 이동하는 경우에 심각한 손실의 차이를 의미 할 수있다. 감정을 최소화 : 자동 거래 시스템의 장점 컴퓨터가 거래 기회의 시장을 모니터링하고 포함하여 거래를 실행 갖는 장점의 긴 목록이있다. 자동 거래 시스템은 거래 과정 전반에 걸쳐 감정을 최소화 할 수 있습니다. 검사에 감정을 유지함으로써, 상인은 일반적으로 쉽게 시간 계획에 나와 있습니다. 무역 규칙이 충족되면 무역 주문이 자동으로 실행되기 때문에, 상인은 주저하거나 무역에 의문을 제기 할 수 없습니다. 방아쇠를 당길 두려워하는 상인을 돕는뿐만 아니라, 자동화 된 거래는 모든 인식 기회에 구매 및 판매를 overtrade하는 경향이있는 사람들을 억제 할 수 있습니다. Backtest에 능력. 백 테스팅은 아이디어의 실행 가능성을 결정하는 역사적인 시장 데이터에 거래 규칙을 적용합니다. 자동화 된 거래에 대한 시스템을 설계 할 때, 모든 규칙 (컴퓨터는 무엇을 정확하게 이야기해야하는 추측을 할 수 없습니다) 해석의 여지와 함께, 절대 할 필요가있다. 상인은 규칙이 정확한 설정을 라이브 거래에 돈을 걸고 전에 과거 데이터를 테스트 할 수 있습니다. 조심 백 테스팅은 상인이 평가하고 미세 조정 무역 아이디어 및 위험 단위당 시스템의 기대 상인 승리를 기대할 수있는 평균 금액을 결정 (또는 손실) 할 수 있습니다. (우리는 현재 거래 전략을 REFind 함수 데 도움이 프로세스에 대한 몇 가지 팁을 제공 자세한 내용은 백 테스팅을 참조하십시오.. 과거를 해석)을 징계을 보존합니다. 무역 규칙 설립 및 무역 실행이 자동으로 수행되기 때문에, 훈련도 휘발성 시장에서 보존됩니다. 징계는 종종 손실, 또는 무역에서 조금 더 많은 수익을 견디다 욕망을 복용에 대한 두려움으로 인해 감정적 인 요인으로 손실됩니다. 자동화 된 거래는 거래 계획이 정확히 따라야하기 때문에 그 규율이 유지되는 데 도움이됩니다. 또한, 파일럿 오류를 최소화하고, 백주를 구입하는 순서가 잘못 천주를 판매하는 순서로 입력되지 않습니다. 일관성을 얻을 수 있습니다. 무역에서 가장 큰 과제 중 하나는 무역을 계획하고 계획을 거래하는 것입니다. 무역 계획은 수익성이 될 수있는 잠재력을 가지고있다하더라도, 규칙을 무시 상인은 시스템이 있었을 것입니다 어떤 기대를 변경합니다. 시간 손실 100있는 게임의 일부를 승리 무역 계획 같은 건 없다. 연속으로 두 개 또는 세 개의 잃고 거래를 가진 상인이 다음 무역을 건너 뛸 결정할 수 있도록하지만 손실, 심리적으로 충격이 될 수 있습니다. 이 다음 무역은 승자했을 경우, 상인은 이미 시스템이 가지고 있던 기대를 파괴하고있다. 자동 거래 시스템은 상인이 계획을 거래하여 일관성을 달성 할 수 있습니다. (그것은 무역 규칙없이 재난을 피하기 위해 불가능하다. 더, 승리의 무역 계획 구축에 10 단계를 참조하십시오.) 주문 입력 속도 향상. 컴퓨터가 시장 변화에 즉시 응답하기 때문에, 자동화 시스템은 즉시 거래 조건이 충족되는 순서를 생성 할 수있다. 또는 몇 초 이전의 무역에서 얻는 것은 무역의 결과에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 즉시 위치를 입력으로 다른 모든 주문은 자동으로 보호 정지 손실과 이익 목표를 포함하여 생성됩니다. 시장에 신속하게 이동할 수 있고, 통상의 이익이 목표물에 도달하거나 주문에도 입력되기 전에 정지 손실 레벨지나 불어 가지고 타락이다. 자동화 된 거래 시스템은 이런 현상을 방지 할 수 있습니다. 무역을 다양 화. 자동 거래 시스템은 한 번에 여러 계정이나 다양한 전략을 거래 할 수있는 사용자를 허용합니다. 이 위치를 잃는에 대한 헤지를 만드는 동안 다양한 악기를 통해 위험을 분산 할 수있는 가능성이있다. 수행하는 사람을 효율적으로 밀리 초 만에 컴퓨터에 의해 실행을 위해 매우 도전적인 어떤 것이다. 컴퓨터가 시장에 걸쳐 거래 기회 스캔 순서 모니터 거래를 생성 할 수있다. 단점 및 자동 거래 시스템 자동 거래 시스템의 현실은 많은 장점을 자랑하지만, 상인이 알고 있어야되는 일부의 낙하와의 Realties가있다. 기계 고장. 프로그램 규칙을, 소프트웨어를 설치하고 무역 그것을보고 : 자동화 된 거래 뒤에 이론은 간단 보일 수 있습니다. 그러나 실제로는, 자동 거래 복잡한 거래에있어서, 아직 틀림 없다. 무역 플랫폼에 따라, 무역 순서는 컴퓨터가 아닌 서버에 상주 할 수 있습니다. 무슨 의미하는 것은 인터넷 연결이 손실 된 경우, 주문이 시장에 전송되지 않을 수 있다는 것입니다. 또한 전략과 실제 거래로 변 주문 입력 플랫폼 구성 요소에 의해 생성 된 이론적 거래 사이에 차이가있을 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용하는 경우 대부분의 상인은 학습 곡선을 예상해야하고, 일반적으로 프로세스가 정제되는 동안 작은 무역 크기로 시작하는 것이 좋습니다. 모니터링. 이 컴퓨터를 켜고 날 떠날 좋은 것입니다 만, 자동 거래 시스템 모니터링을 필요로 않습니다. 이 인해 이러한 연결 문제 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌 등의 기계적 고장을 위해, 시스템의 단점 잠재력을 수행. 자동 거래 시스템이 잘못된 명령 누락 주문 초래하거나 명령을 복제 수 변이가 발생하는 것이 가능하다. 시스템을 모니터링하는 경우, 이 이벤트는 확인하고 신속하게 해결할 수 있습니다. 오버 최적화. 자동 거래 시스템에 한정되지 않지만, 백 테스팅 기술을 사용 상인은 종이에 잘보고 라이브 시장에서 끔찍하게 수행 시스템을 만들 수 있습니다. 오버 최적화를 의미 과도한 곡선 피팅이 라이브 거래에서 신뢰할 수있는 거래 계획을 생성합니다. 그것은 예를 들어, 시험의 대상이되는 기록 데이터에 우수한 결과를 달성하기위한 전략을 조정할 가능하다. 상인은 때때로 잘못 무역 계획은 가까운 100 수익성 거래를해야하거나 실행 가능한 계획이 될 수있는 삭감을 경험해서는 안한다고 가정합니다. 이와 같이, 파라미터는 완전히 즉시이 라이브 시장에인가 될 때 실패 완벽에 가까운 계획을 생성하도록 조정될 수있다. (이 이상의 최적화 종이에 좋아 보이는 시스템을 작성에만 자세한 내용은 백 테스팅 그리고 앞으로 테스트를 참조하십시오.. 상관 관계의 중요성을) 서버 기반 자동화 상인은 서버 기반 거래를 통해 자동화 된 거래 시스템을 실행할 수있는 옵션이 수행 이러한 전략 러너와 같은 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 자주, 판매 상인들이 자신의 시스템을 설계 할 수 있도록 마법사, 또는 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스트 할 수있는 능력을 상업적 전략을 제공합니다. 수수료의 경우, 자동 거래 시스템은 실행하고 모든 주문은, 자신의 서버에있는, 빠르고 잠재적으로 더 신뢰할 수있는 주문 항목을 결과와 거래를 감시, 검색 할 수 있습니다. 결론은 다양한 요인에 대한 ppealing 있지만, 자동 거래 시스템은 신중하게 실행 거래에 대한 대체 간주되어서는 안됩니다. 기계적인 고장이 일어날 수 있고, 예로서, 이 시스템은 모니터링을 필요 않는다. 서버 기반 플랫폼은 기계적 고장의 위험을 최소화하기를 원하는 상인에 대한 솔루션을 제공 할 수있다. 일부 브로커가 더 나은 속도를 제공 MultiCharts 평생 라이센스으로 1,000 WIN (관련 독서를 들어,. 초보자를위한 데이 트레이딩 전략 참조), 일부 데이터가 더 기록 데이터를 제공하는 공급한다. 필요에 따라 그들을 선택합니다. 비록 승리 전략, 주문 실행에 짧은 지연이 모든 차이를 만들 수 있습니다. 자동화 된 거래는 인간보다 훨씬 빠릅니다. 로 알려진, 이 도구를 사용하면 수익 기회를 찾는 하나의 창에서 시장 기호의 수천을 모니터링 할 수 있습니다. EasyLanguage 프로그래밍 전략과 지표에 대한 업계 표준 언어입니다. 그것은 큰 장점은 당신이 분에 시작할 수 있습니다 상인을 위해 특별히 만들어졌다. 백 테스팅을 볼 수있는 히스토리 데이터에 대한 전략을 적용합니다. 포트폴리오 백 테스팅은 설계 및 여러 기호에 테스트 전략을 수 있습니다. 내부 일 상인을위한 기계 시스템 트레이더 최고의 기술 분석 소프트웨어 2011 t2w 회원 초이스 어워드 최고의 전문 무역 플랫폼 베스트 소프트웨어 주식과 상품의 독자 선택 상 준 결선 진출 독립형 분석 소프트웨어 1,000 위 2013 기술적 분석 2012 t2w 회원 초이스 어워드 베스트 소프트웨어 2012 당신이 전송되는 이메일에 대한 올해 주요 법률 정보의 올해 선물 거래 플랫폼의 거래 상 거래 플랫폼의 BMT 베스트. 이 서비스를 사용하면 입력에 실제 이메일 주소를 동의 만 아는 사람에게 보낼 수 있습니다. 이 이메일에서 자신을 식별 거짓으로하는 일부 지역의 법률을 위반하는 것입니다. 사용자가 제공하는 모든 정보는 전적으로 사용자 대신 이메일을 전송할 목적 피델리티 의해 사용될 것이다. 당신은 피델리티 될 것입니다 보내는 이메일의 제목 : 당신의 이메일이 전송되었습니다. 뮤추얼 펀드와 뮤추얼 펀드는 투자 - 피델리티 투자가 새로운 창을 열 수있는 링크를 클릭. 우리가 투자 및 서비스를 제공 무엇 고급 무역은 더 전략 테스트 도구 당신이 투자하기 전에 거래 전략을 테스트하기 위해 역사적인 시장 데이터를 사용하여 알아보세요. 액세스보다 강력한 기능이 바로 브라우저에서 도구, 또는 다운로드 부 - 랩 프로. 웹 기반의 모든 피델리티 고객에게 가능한 전략 테스트 전략을 저장하고이를 모니터링 할 수 있습니다. 구매 및 판매 알림, 장소 거래 및 검토 명령을 가져옵니다. 데스크톱 전략 한 번에 여러 전략을, 부 - 랩 Pro는 당신이 또는 코드없이 사용자 정의 할 수 있습니다 자산에 25,000의 최소, 롤링 12 개월 동안 36 회 이상 거래를 테스트하는 고객에게 가능한 테스트 및 장소 거래 수동으로 또는 자동. 부 - 랩 프로 부 - 랩 프로를 다운로드 할 수 있습니다. 후드