좋은 옵션 거래 전략

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옵션 트레이딩 전략이 페이지는 우리가 할 수있는 옵션 거래에 대한 예상 회원들에게 더 나은 느낌을주기 위해 만들어졌습니다. 우리가 선택한 어떤 전략은 시장이 무엇을하고 있는지에 따라 달라집니다. 시장이 평평하고 이동하지 않으면 많은 우리는 더 많은 거래의 특정 유형을, 시장 중 하나를 위 또는 아래로 한 방향으로 비행하는 경우, 우리는 거래의 다른 유형에 더 집중한다. 변동성은 옵션 상인의 친구이자 천적이다. 이 모든 옵션의 가격을 제기하기 때문에 높은 변동성이 크다. 판매자, 이 옵션이 고가이며, 그가 정상적인 조건보다 그들을 판매 할 때 판매자가 더 지불되는 것을 의미한다. 시장이 빠르게 이동할 수 있기 때문에 높은 변동성은 우리를 해칠 수 있습니다. 여기에 우리가 사용하는 옵션 거래 전략과 그들에 대한 간단한 설명입니다. 신용 스프레드 옵션 거래 전략은 신용 스프레드는 우리가 제일 좋아하는 옵션 전략 중 하나입니다. 이 신용 (무역의 시작 부분에 당신에게 주어진 돈)을 초래 무역이다. 그것은 두 가지 옵션 (다리)로 구성되어 있습니다. 당신은 특정 행사 가격에 돈을 옵션의 부족을 구입 한 다음은 같은 달의 다른 행사 가격에 돈을 옵션를 벗어난를 판매하고 있습니다. ABC의 주식이 50에서 판매하는 경우 예를 들어, 당신은 그럼 당신은 1.50에 대한 80 월 통화 옵션을 구입 2의 75 월 통화 옵션을 판매하고 있습니다. 당신은 50 센트의 신용을 얻는다. 한 ABC는 만기에 75 이하로 유지 당신은 신용을 유지하세요. 시간이 옵션에 지남에 따라 가치가 소멸됩니다. 이 전략은, ABC가 다운되면 당신이 이길 수는 어디 유지, 또는 75.50까지 상승한다. 당신은 75.50 이상 돈을 잃을 시작합니다. 각 옵션 백주입니다 때문에, 위의 무역의 최대 잠재적 인 이득은 (50) (50 센트 × 100 주)이 될 것이다. 투자 수익이 나는 하나 또는 두 개의 달 시간 것이기 때문이 반환되도록 만료에 가까운 신용 스프레드를 배치하려는 11.11 것 : 최대 손실은 450 (80-75-0.5의 차이 파업에 마이너스 신용) 것 틀. 두 번째 옵션을 구입하는 것은 두 가지 작업을 수행 : 1. ABC 그것은 적은 마진 거래를 수행 할 수 있습니다 (75) 2 위 촬영하는 경우 큰 손실로부터 당신을 보호합니다. 두 번째 옵션에 대해 지불해야 따라서 비록 그것을 채용 보수적 전략이다. 당신은 또한 당신이 주식이 올라가고 생각하면 신용이 풋 옵션으로 확산 할 수 있습니다. 당신이 판매하기로 결정하는 옵션 파업​​은이 원하는 방법 공격적인에 따라 달라집니다. 우리의 스타일은 보수적 그래서 우리는 어떤 값이 만료 매우 낮은 확률이 옵션을 선택합니다. 당신이 돈에서 사용하거나 돈을 옵션에서이 전략을 사용하는 경우가 더 많은 돈을 벌 수 있지만, 손실의 높은 위험이 있습니다. 우리가 제일 좋아하는 옵션 전략의 또 다른 철 콘도르 옵션 거래 전략은 철 콘도르입니다. 철 콘도르는 단순히 함께 사용이 신용 스프레드, 통화 및 풋입니다. 이 방법은 더 큰 신용을 얻을. 대부분의 주식 범위 내에서 유지. 그리고 통계를 사용하여 우리는 그 범위가 될 것입니다 정확히 신뢰의 높은 수준 알 수 있습니다. 우리는 그 다음 옵션이 범위보다 아래에 판매하고 있습니다. 한 주식의 범위에 유지, 우리는 승리. 주식은 우리의 범위를 깰 위협하는 경우에, 우리는 움직임을 고려하여 무역을 조정하여 우리의 범위를 조정해야합니다. 당신이 내 무료 옵션 코스에 가입 한 경우, 우리는 철 콘도르 무역, 우리가했던 진짜 무역과 곤경에 도착했을 때 우리는 무역에 대한 조정에 넣어 정확하게하는 방법을 보여줍니다. 자세한 내용은 여기를 클릭 : 철 콘도르 나비 스프레드 옵션 거래 전략 나비는 황소의 확산과 곰 확산의 조합 중립 위치입니다. 의 전화를 사용하는 예를 살펴 보자. ABC 가격 : 60 7월 50 전화 : 12 7월 60 호 7월 6일 70 호 3 나비 : 주문 우리의 최대 손실은 무역을 배치 2 7월 60 호 1200 신용 판매 7월 1일 (70) 전화 (300) 직불 300 직불 카드를 판매 7월 1일 50 호 1200 직불 (300) 최대 잠재적 인 이득의 우리의 직불는 파업을 뺀 직불 (10-3 7) 당신이 우리의 손익분기 점은 53, 67입니다 볼 수 있듯이 그래서 우리의 최대 이득이 만기에 만기 가격에 나비 확산 (700) 결과 사이의 차이. 만큼 ABC 그 파업 사이에 유지로 무역은 승자가 될 것입니다. 적용 대상 통화가 보수적 인 옵션 전략으로 간주되는 동안 해당 통화 옵션 거래 전략은 매우 위험 할 수 있습니다. 기본적으로 당신은 주식의 백주를 구입하고 당신은 재고에 대한 호출을 작성합니다. 예를 들어 그래서, 당신은 100에서 ABC의 백주를 구입하면 2.00에 대한 100 전화를 판매하고 있습니다. ABC가 100 이상이면 만료시, 통화가 행사 될 것이며, 그들은 당신의 백주를 취할 것입니다. 하지만 당신은 2.00를 유지하세요. 이미 소유하고 장기적으로 유지하려면 재고에 대한 호출을 작성하는 것은 재고를 유지하기위한 몇 가지 여분의 돈을 벌 수있는 깔끔한 방법입니다. 주식 가격에 떨어질 때 어디 문제로 얻을 수있는 것은. 당신이 그것을 유지하려면 이렇게. 짧은 무역에 있다면, 당신은 문제가 있습니다. 즉 위험이있는 경우, 당신은 돈에 이미 덮여 통화를 할 수 있습니다. 그래서 100에 ABC를 구입하고 90 전화를 판매하고 있습니다. 우리는 많은이 기술을 사용하지 마십시오. 그러나 그것은 매우 높은 변동성의 시대에 유용합니다. 변동성이 높은 경우, 옵션은 더 비싸다 그래서 우리가 옵션을 판매하여 얻는 보험료는 정상보다 크다. 우리는이 변동을 활용할 해당 통화를 이용할 수있다. 우리는 11 월 26 일에 한 다음 사 실제 무역, 2008 년 주식 기호 : 4.69의 차변에 대해 2.31에서 7.00 판매에서 2 12월 5일 전화 200 주식을 구입 C 나는 2백주와 무역을 설명하기 위해 선택했지만 회원 무역 무료 많은하거나 원하는만큼 작은. 이 무역에서 우리는 2백주 1400에 대한 7 각을 지불했다. 우리는 그 다음 12 월 이십오일에 우리가 돈 통화에서 판매 (20) 공지 사항을 만료되도록 설정 한 2 전화를 판매하는 462의 신용을 얻었다. C는 만기일에 5 이상이면 그래서 우리는 불려가는 우리의 주식은 최대 이득을 초래하는 우리로부터 멀리 이동합니다. 우리는 주당 31 센트 또는 62 최대를 만들기 위해 서있다. 즉, 25 일 6.6 반환합니다. 당신이 여백을 사용하는 경우 수익률은 13.2이다. 만기에 일 C는 7.02이었다. 우리의 재고가 떨어져이라고 우리가 .. 무역에 달력을 최대했다있어 (일명 : 시간 ​​스프레드)는 상대적으로 저렴한 무역하지만 큰 이익 잠재력을 가지고 확산이다. 그것은 하나의 옵션을 판매하고 동일한 행사 가격보다 먼 옵션을 구입하여 만들어집니다. 우리는 중립적 인 무역로를 사용하는 경우 단기적으로 옵션이 붕괴하고 우리가 구입 밖으로 멀리 옵션보다 빠르게 값을 잃게하기 때문에, 우리는 시간의 붕괴 혜택을 누릴 수 있습니다. 충분히 붕괴가 발생했을 때 우리는 무역을 종료합니다. 달력의 위험이 무역에 넣어하는 데 필요한 자동 이체이다. 일정에 대한 자세한 내용은이 링크를 체크 아웃 더블 대각선 옵션 거래 전략 두 대각선 함께 넣어 두 대각선, 두고 전화입니다 확산. 첫째, s는 일반 대각선 무역을 논의 할 수 있습니다. 대각 스프레드는 높은 행사 가격에 장기 전화를 구입하고 낮은 행사 가격에 단기적으로 통화를 판매하여 만들어집니다. ABC가 100 인 경우 그래서, 우리는 월 110 전화를 판매하고 월 120 전화 주문합니다. 이 경우 우리는 ABC 월에 아래 100 만료에 머물합니다. 그것을 두 번하려면, 당신은 넣어 측에서 동일한 않습니다. 그래서 우리는 월 90 넣어 판매하고 월 80 넣어를 구입합니다. 이것은 우리에게 ABC가에서 재생할 수 있습니다 110-90의 범위를 제공합니다. 우리가 우리의 최대 이익을 그 범위로 유지합니다. 이 밖으로 알려지면, 우리는 조정을해야합니다. 더블 대각선은 재고가 범위를 벗어나 잘 어울리는 경우 조정을 여전히도 이길 수 있기 때문에 좋은 무역이다. 기본 사이드 바 옵션 전략 일반적으로, 옵션 전략은 또한 옵션의 조합으로 알려진 다른 옵션 계약의 동시 구매 및 / 또는 판매를 포함한다. 그러나, 심지어 하나의 다리 긴 통화 옵션은 옵션 전략으로 볼 수있는 이들의 구조로 다수의 레그를 사용하여 옵션 전략 등 다양한 존재 때문에 일반적으로 말한다. Options101 링크에서, 당신은 제공되는 옵션의 예는 한 번에 하나의 옵션 거래를 복용 살펴 보았다 것으로 나타났습니다 수 있습니다. 상인은 코카콜라의 주가는 그 / 그녀의 위험이 콜 옵션을 구입하는 것입니다 제한하면서이 움직임에서 이익을 다음 달에게 간단한 방법을 통해 증가 거라고 생각하는 경우 즉, 이다. 물론, 들 / 그는 또한 풋 옵션을 판매 할 수 있었다. 그러나의 경우 / 그는 전화와 같은 유효 달 같은 행사 가격의 풋 옵션을 구입 무엇을 어떻게 이러한 시나리오에서 상인 이익은의이 예에서이 옵션 조합에 대해 살펴 보도록하겠습니다 수 (당신이 구입 긴 상상 1) 65 년 7 월 콜 옵션도 한 65 년 7 월 옵션을 넣어 샀다. 65 기본 거래로, 통화가 당신에게 2.88 비용 또한 풋 비용 2.88. 당신은 옵션 구매자를 다시 (또는 긴 것) 할 때 지금, 당신은 t 초기 투자보다 더 많은 것을 잃을 수 있습니다. 그래서, 당신은 다른 모든 잘못되면 당신은 최대 손실을 다시입니다 5.76 총, outlaid했습니다. 긴 당신은 시장이 아래로 가고 싶어 넣어위한 의미 - 시장이 풋 옵션은 당신에게 자산을 판매 할 수있는 권리를 부여하는 옵션을 구입하기 때문에 시장이 높은 거래 덜 중요한된다 집회 경우 어떻게 될까요. 당신은 여기에 오래 넣어도 볼 수 있습니다. 그러나, 콜 옵션 시장이 높은 거래 가치로 무한이된다. 그래서, 당신은 멀리 휴식에서 휴식 후 당신의 위치가 무제한 이익 잠재력을 가지고 가리 킵니다. 시장이 떨어져 판매하는 경우 동일한 상황이 발생합니다. 그러나, 풋 옵션은 점점 더 수익성이된다 - 67.88 (2.88 65의 파업 마이너스 당신이 그것을 위해 지불) 이하 거래로 통화가 쓸모가된다. 시장 (10), 및 만기에서 아래로 거래하는 경우, 다음 옵션 위치가 0.74 가치가 58.50에 문을 닫습니다. 당신은 2.88 비용 통화의 총 가치는, 그러나, 풋 옵션은 돈에 만료 6.5 가치가있다 잃게됩니다. 위치, 5.76 지불 총액이에서 빼기 현재 위치는 0.74 가치가있다. 이것은 당신이 당신의 권리를 행사하여 행사 가격에 기초 자산을 차지 것을 의미합니다. 이것은 당신이 효과적으로 58.50에서 시장 거래의 현재 가격으로 65에서 기본 주 짧은 될 것입니다 당신이 주식을 매입 주당 0.74 총 순이익 주당 인스턴트 6.50을 할 수 있다는 것을 의미한다. 즉, 많은 같은 소리, 하지만 투자 수익이 무엇인지 고려하지 않을 수 있습니다. 당신은 총 5.76을 outlaid와 두 개월 동안 0.74을했다. 즉 알려진 최대 위험 무제한 수익 잠재력이있는 2 개월에 12.85 반환이야. 이 옵션 조합의 한 예입니다. 당신이 당신의 위험 / 보상 프로파일을 사용자 정의, 기초 자산과도 함께 옵션 계약을 결합 할 수 있습니다 여러 가지가 있습니다. 당신은 아마 지금이 구매를 실현 및 옵션을 판매하는 것은 기초 자산의 시장 방향에 그냥보기 이상을 요구했습니다. 또한 이해하고 기초 자산의 변동성에 일어날 생각하는지에 대한 결정을 내릴 필요가있다. 아니면 더 중요한 것은, 어떤 일이 옵션 자체의 내재 변동성에 발생합니다. 옵션 계약의 시장 가격이 50 더 비싼 동일한 특성에 대한 히스토리 가격보다 것을 의미한다면, 이 옵션으로 구매에 대한 결정 때문에 대신을 판매하는 이동을 할 수 있습니다. 하지만 옵션 내재 변동성은 역사적으로 높은 글쎄, 난이 아니라이 Volcone 분석기입니다 않는 알고있는 유일한 도구입니다 경우에 당신이 말할 수있는 방법에 대해 설명합니다. 그것은 어떤 옵션 계약을 분석하고 그래픽 시간을 통해 가격 움직임의 표현을 제공하면서, 역사적 평균에 비교합니다 - 변동성 콘으로 알고 있습니다. 좋은 도구는 가격 비교를 위해 사용합니다. 어쨌든, 옵션 조합에 대한 자세한 아이디어를, 왼쪽에있는 목록을 살펴 당신을 위해 옳은 전략을 참조하십시오. 오후 3시 59분 안녕 르네에서 댓글 (99) 피터 11 월 18, 2015, 그래 그들은 이미 길거나 즉 롱 스 트래 롱 교살 짧은 중 하나로 추가됩니다. 르네 11 월 17, 2015 8:55 오후 그래서, 4:05 pm에 옵션 거래 꿀벌 월 25 일의 전략은 2014 년 내가 실제로 짧은 주식을했습니다 경우 무엇 3:35 오전 교살 또는 트래 Igwe 재커리 Githaiga 3 월 30, 2014을 추가 할 수 그리고 지금 더 높은 거래되고, 나는 내 손실 대부분의 옵션 복구 전략을 제한하는 데 사용할 수있는 옵션 복구 전략은 주식에 긴 위치에 밖으로 시작하는 예를 보여주고있다. 현금 지급기 포인트는 금리에 따라 주가보다 약간 더 높을 것이다 가격이있을 것 지연된 응답 오전 2시 52분 Aplogogies에서 2013 피터 12 월 3 일. 금리가 제로의 경우 다음 ATM 가격은 주가 될 것입니다. 나는 어떤 최선의 변동성이 실제로 사용하기 정말 잘 모르겠어요. 일부는 다른 사람들이 옵션의 만기에 적합한 역사적 수준을 사용하면서 1 년 비율을 고수하는 것을 선호합니다. 당신이 오후 5시 21분 안녕하세요에서 권 테리 B 11 월 25, 2013에서 찾고있는 웹 사이트 무엇, 당신의 기타 스프레드 시트를 다운로드했습니다. 멋진 물건. 내 특정 사용을위한 델타에 주로 관심이 있어요. A) (25)의 기본 모델 stock 가격을 위해 나는 돈에서 호출이 0.52에 있었던 것으로 나타났습니다과 돈에 둔다는. calls이 0.50에있을 마에 Shouldn -.48에 있었다 -.50에 둔다 또한, 나는 주식에 대한들에게 역사적 변동성을 게시 사이트를 가로 질러왔다. 1Mo 강철, 2 개월, 3mo, 6mo, 1 년, 2 년 및 3 년. 어느 것이 가장 정확한 델타의를 계산하기 위해 스프레드 시트에 연결하기 위해 최선을 다 할 것이다. 최단 기간 1Mo 강철 감사합니다. 이 strategies..i 몇 가지 새로운 전략을 원하는 제외 m 콜카타에서 옵션 시장의 트레이너 m은 또한 인증을하기 때문에 큰 스프레드 시트 얀트 10 월 15 일, 2013 오전 12시 23분 친애하는 관리자에서 u는 잘 알려진, 나에게이 모든 전략을 새로운 전략을 해요 제안 할 수 있습니다 NSE와. 피터 당당한 26 일, 2013 6:18 pm에이 성숙 왼쪽 육십일 계산 이론적 P의 L입니다. 정확히 다이어그램의 핑크 라인은 무엇입니까 7:33 오전 스티브 당당한 26 일, 2013 시간이 지남에 따라 약간의 평균 것으로 보인다 그러나 나는 t 어디서나 정의를 찾을 수 있습니다. 알바의 프랜시스 4 월 15 일, 2012 오후 5시 3분 미트 부탄 안녕하세요, 당신 월 (17) 2012 년 내가 아래에 설명하는 일에 맞춤법 전략을 설명 할 수 주시기 바랍니다, 감사 1) 긴 콤보 맵시 짧은 2) 콤보 corto 라르고 맵시 2) 짧은 콤보 맵시 긴 3) / 통화 비율 spreed 3) 넣어 / 통화 비율 spreed 4를 넣어) Coloque 엘 OSO의 spreed / spreed 불 드 llamadas. 4) 곰 spreed / 통화 불 Spreed를 넣습니다. 피터 월 27 일 2012 오후 5:05 오른쪽에서 - OptionTradingWork 책은 현재 검은 색과 스콜스 onlt입니다. 미국의 옵션의 경우에는 이항 모델을 사용할 수 있습니다 - 이항 페이지에 스프레드 시트가 있습니다. 제임스 월 27 일 2012 년 내가 ES 미니 계약에 미국의 옵션에 대해 이야기하고 안녕하세요 오전 7시 2분, 예를 들어 ESU2C에서 1350 지수는 미국 옵션이 pricer 작동합니까, 아니면 그냥 모든 기회는 우리가 미국의 옵션을 사용 얻을 유럽입니다 : - 당신은 조합 등의 일부로서에 기초 넣어 전화 /)는 기본 B에 약세 / 강세 때문에 벌거 벗은 위치를 생성)를 쓸 수 7:47 pm에))))) 피터 3 월 26 일, 2012 주로 사용되는 커버 드 콜은 기존의 재고 위치에 추가 수입을 얻을 수 있습니다. 오후 1시 12분에서 아 미트 S Bhuptani 3 월 17, 2012 I가 건너 한 최고의 전략. 1) 긴 콤보 맵시 짧은 2) 짧은 콤보 맵시 긴 3) / 통화 비율 spreed 4) 넣어 곰 spreed / 통화 불 Spreed를 넣습니다. 아 미트 S Bhuptani는 간주한다. PMS ICICI 초 회사 케쉬 3 월 17, 2012 10:38 AM에 나는, 나는 우리가 음 오후 4시 44분에서 CALL / PUT 피터 2 월 26 일, 2012를 작성해야하는 경우에 거래하기 전에 염두에 두어야 할 기본 사항을 알고 싶어 그 가장 좋은 건 MultiCharts 같은 프로그램에 투자하는 것입니다 말할 거라고. MultiCharts는 차트 여러 브로커를 통해 검색 및 자동 무역 주식 수 있습니다. 게다가, 당신이 진짜 돈을 걸고 전에 설계 및 backtest 거래 아이디어 할 수 있도록 스크립트 언어를 사용하기 쉬운을 제공합니다. 나는 그것을 가지고 있고 또한 2012 년 일중 거래 피터 월 23 일에 오른쪽 주식을 따기의 절차를 알고 싶어 나는 주식에 장중 거래에 들어가기 전에 염두에 두어야 할 사항 일 11:36시에 그것을 케쉬 2 월 26 일, 2012 사랑 5:17 pm에 그것은 당신이 ATM 파업으로 정의에 따라 달라집니다. 당신은 단순히 ATM 파업이 주가에 가장 가까운 파업이라고 말할 경우, 예 통화는 일반적으로 넣어보다 더 높은 프리미엄이있을 것이다. 그러나, ATM 파업은 정말 주식의에 의해 구동되어야한다. 옵션 계약 향후 지점에서 운동을 할 수있는 권리를 가지고 같이, 그 값이 제 주가 플러스 재고 (반송 또는 이자율 비용)을 유지하는 비용 재고 미래 가격에 기초 이하 임의 배당은 그 기간 동안 받았다. 현재 주가에 금리 및 배당금을 적용 할 때 당신은 주식에 서로 다른 가격을 계산하고이 진정한 ATM의 가격입니다. 단순히 ATM 그냥 주가를 이용하여, 여기서 볼 수있는 옵션 화면을 푹 눈입니다 소매 상인들이 발견했습니다 왜 진정한 앞으로 가격이 실제로 높을수록 통화 보험료는 풋보다 높은 것으로, 이는 충분 주가보다. 전화 관련된 모든 것과 동일한 스트라이크를 넣어 주가 넣어 콜 패리티를 위반할 수 없습니다. 자세한 내용을 읽고 내가 당신이 어떤 질문이 있으면 내가 놓친 아무것도했습니다 경우 또는 알 수 있도록 링크에서 살펴 보자. 난 그냥 옵션에 대한 책과 토론 점 중 하나를 읽은 8:58 오전 조엘 H. 월 23 일, 2012은 ATM 호출이 항상 같은 파업에 넣어보다 더 높은 프리미엄이있을 것이다이었다. 나는 이러한 상황을 활용하는 방법이 있나요 후, 동일한 행사 가격에 전화를 더 높은 프리미엄을 가지고이 특이한 풋을 찾을 경우 공정이 사전에 임시 상황 덕분에 있다고 가정하는 것입니다. 오전 2시 28분 피터 월 23 일, 2012 옵션은, 그래, 이 만료 방식으로 매우 빠르게 값을 잃게하기 시작합니다 외 가격 인 경우. 당신이 이미 만든 적이있는 이익에 만족하면 당신이 할 수있는 동안 당신은 종료해야합니다. 애쉬 월 23 일, 2012 오전 1시 39분 안녕 피터에, 나는 콜 옵션에 내 위치를 닫시기에 대한 질문이 있습니다. 나는 현재 에이프릴 콜 옵션이 있고 난 당신이 만료의 주식을 구입 계획하지 않는 경우 위치를 청산 할 때 주위에있는 모범 사례가 있는지 알고 싶어. 시간이 옵션의 가격 간다 아래로 이동하기 때문에이 요청하고있다. 지금 2월의 끝 내 옵션 4월에 당신의 입력이 감사 만료됩니다. 피터 월 19 일 오후 5시 4분 2012 당신이 제한된 위험하고 무제한의 수익 잠재력을 원하는 경우 가장 긴 통화와 같은 위치에서 찾고있는 당신. 오래 넣어. 긴 트래. 긴 목을 등 - 이 당신이 순매수 옵션입니다 전략이다. 8:59 오전 케쉬 월 19 일, 2012 아무도 나에게 위험 비율이 명목과 이익의 probality이 높은 있도록 내가에서 거래하기 전에 명심해야 할 statergies을 알 수 있습니다. 오후 5시 9분이 전략 2012 피터 월 12 일, 짧은 용기를 불러 당신이 목을 낮은 행사 가격으로 넣어 판매하는 높은 행사 가격과 풋 단락되는 것을 제외하고 짧은 목을 유사하다. 보수 계산은 약간 다릅니다 : 짧은이 최대 이익 달성받은 프리미엄 졸라와 함께. 이 경우 5 (인덱스 운반의 MULTIPLIER 곱)되도록하지만 짧은 용기에 최대 이익이 수신 순 프리미엄 마이너스 두 스트라이크의 차이이다. 대신 3:48 pm에 1100 호와 1050 넣어 피터 2 월 12, 2012 판매의이 방법을 선택 왜 내가 물어 봐도 될까요 전화를 판매하는 의미와는 그렇다면 짧은 스 트래 즉 동일한 130 행사 가격에 함께 넣어 수행, 이 무역 결합 된 보험료가 150에서 이제 기본으로, 10 살, 다음 순 보험료가 수신 : 10 짧은 넣어 : 쓸모없는 짧은 전화 : 총 -2,000 : -1,990를 주식으로 150에서 당신은 -1,990 왼쪽 다시. 오전 3시 48분 짧은 부지에 응 월 11 일, 2012 스트라이크 가격 1050 지수의 25 CALL과 짧은 한 많은 스트라이크 가격 1100, 30에서 인덱스 PUT이 자동으로 교환에 의해 해결 만기까지 보유 전략 위치에서 위험 무엇입니까 만기 날 지수 현물 가격. 나는이 새로운 오전이 사이트가 큰 도움이되었습니다 2012 오전 1시 22분에서하기 Varun 월 10 일, 나는 한 가지를 명확히 싶었어요. 내가 시장에서 강세이고 나는 주식이 130에 거래되고있다 (100)의 행사 가격과 주식 X의 풋 전화를 판매하고 내가 그것을 가까이 종료됩니다 150 내가 판매 할 가정 그것으로부터 이익을하고자하는 것을 고려 사람이 내가 판매하고 할 수 있도록 만료에이 넣어 호출 스트라이크 가격 프리미엄 예상 가격은 자신의 옵션을 excecising되지 않을 것 그리고 난 돈을 벌 수있을 것입니다. 갑자기 드롭 9.30에서 시장 시작이 3에서 피터 12 월 21 일 간 내 돈을 의미하는 경우 나 통화 등의 가격 (50)를 구매하는 경우 7:08 오전, 2011 년 12 월 22 일 danielyee이 가능한지 여부를 명확히하거나하지 마십시오 : 52pm 당신은 마지막으로 가격을 볼 수 있어야합니다 - 시장이 닫힌 경우에도 마찬가지입니다. danielyee 12 월 21, 2011 4:38 AM에 감사와 나는 계약 가격 N / A 당 예 : AAPL을 클릭하면합니까 나는 오픈 마켓 당신은 좀 걸릴 수 5:05 pm에 가격 피터 12 월 20 일을 볼 때까지 기다릴 필요가이 평균 야후의 옵션 가격. 오전 5시 15분에서 danielyee 12 월 20 일 나는 여기에 새로운 사람을 해요. 내가 얼마나 감사 계약에 따라 예 : AAPL 옵션 거래를 구입하려는 경우 내가 볼 수있는 당신이 나를 가르 칠 수 있습니다. 피터 년 12 월 18 일 오후 3시 52분 호르헤 12 월 16 일에서 2011 년 나는 계약 만료의 날 5000K 넣어 판매하는 경우 주식 이제까지 그것을 구입하는 사람들에 대한 계약을 행사할 가치가 크게 움직이지 않는 무엇 4:35 pm에 . 나는 당신이 t 같은 가격에 이월 할 수 원하고 12:15위원회 피터 9 월 29 일을 계속받을 수 있나요 - 당신이 판매 할 것 같은 행사 가격의 위치를​​ 유지하려면 (구매) 전면 개월 계약이 만료하면 현재의 시장 가격에 다시 달에 (판매) 구입. Ankur 9 월 29 일 오전 12시 감사 피터에. 나는 다음 달에 내 위치를 롤오버해야하는 경우 또한, 다음, 나는 몇 가지 추가 프리미엄을 지불 할 필요가 또는 내가 정확히 오후 6시 4분 예에서 동일한 가격 덕분에 피터 9 월 28 일, 2011 롤오버 할 수 있습니다 않습니다. 당신은 옵션을 행사 만료 될 때까지 기다릴 필요없이 이익을 위해 당신의 위치를​​ 닫 것이다. Ankur 9 월 28 일, 오전 8시에 2011 옵션에 정말 좋은 정보. 내가 한 질문을했다 - 인덱스가 4950이 내 시간에 반면 나는 루피 (30)에 대한 옵션 전화 5000을 구입한다고 가정, 4990 및 옵션 프리미엄 인덱스 움직임은 지금 계약을 판매하고 많은 당 루피 (5)를 적립 할 수 루피 (35)입니다 인덱스 11:37 pm에 5000 감사 피터 9 월 18, 2011에 도달하지 않았지만 이익으로 너무 나를 위험이없는, 당신이 그런 전략을 찾을 때 알려주세요 -) 아파르 9 월 18 일 11:34 pm에 나는 위험을 배우고 싶어요 인도 시장에서 - 무료 옵션 거래. 내게는 일부 웹 사이트 추천. 오전 11시 반 처음에 NAGESH 9 월 4 일, 2011 년 나는 옵션에 대한 자세한 내용을 발견했다. 고마워. 오후 5시 55분 2011 피터 8 월 3는 모두 선물 및 주식 1은 그래서 미래 위험 회피의 델타 훨씬 주식과 위험 회피와 동일합니다. 1:08 오전 주권의 baghel 8 월 3 일이는 / 풋 전화와 관련하여 향후 위험 회피에 대한 도움이됩니다. 5:48 pm에 피터 8 월 1 일, 2011 년 - 더 - 돈 페이지를 참조하십시오. 돈 통화에서 무엇 7:02 오전 Arul 8 월 1 일, 2011 안녕하세요 spinnerrobert, 그래, 당신이 expiraton 날짜 이전에 언제든지 옵션 위치를 종료 할 수 있습니다 11:05 pm에 피터 5 월 12 일을 시작했습니다. 피터 월 12 일, 2011 오후 11시 4분 안녕하세요 Azaragoza에서, 당신은 공식 내 옵션 가격 스프레드 시트를 확인할 수 있습니다. 내 qestion을 할 수 있습니다 8:29 pm에 spinnerrobert 5 월 12 일 내가 AKAM을 소유하고 넣어 또는 전화 중 하나에 대한 옵션을 구입 말한다. 나는 내가 1 시간 이내에 말할 계약하자를 구입 직후에 그것을 판매하고 싶습니다. 그건 당신이 오전 3시 5분 안녕하세요 자이에서 예를 들어 피터 2 월 28 일을해야합니까, 당신은 손익 차트를 optain하는 데 사용하는 공식은 무엇 3:15 pm에 azaragoza 5 월 5 일을 할 수있다, 정말 당신이 찾고있는 무엇을 시장에 따라 달라집니다 전략 요인의 제비에 따라 달라질 - 에서 무엇을보기가이 시장 예이다가 위쪽으로 추세, 즉 옵션에 대한 좋은이야 등 변동성이 많이 있습니다. 11:14 pm에 재이 월 24 일, 2011는 4:48 오전 현재 S. Vivek 2 월 7 일 당신이 2010 년 UOG 년 12 월 13 일의 일을 옵션에 대한 짧은 말해 어떻게 할 수있는 옵션 시장에서 최고의 사용할 수 statergies가있는 말할 것 오후 1시 26분 안녕하세요, 나는 블로그가 서사시라고 생각합니다. 축하합니다. 피터 12 월 7 일 1:25에서 2010 년 당신은이 서비스를 제공 할 수있는 경우에 확인해야 할 거라고하고 있습니다. 나는 인터랙티브 브로커가 인터넷을 통해 작동으로 외부 시스템에 연결하기위한 API를 제공하고 있다고 알고 있습니다. DAJB 12 월 6, 2010 3:38 pm에 하나가 의사 결정에 도움으로 전산 시스템을 사용하는 경우, 쉽게 시스템 감사, 피터에 통합 될 수있는 방법으로 인터넷을 통해 실시간으로 가격을 스트리밍받을 수있는 소스가있다 오전 3시 53분 프리미엄 2010 년 10 월 31 일, 그것은이 시장에서 거래 될 때 옵션의 가격입니다. (일명 중개) 수수료는 당신이 당신의 무역을 실행하기 위해 브로커에게 지불하는 무슨이다. 1. 당신은 프리미엄 플러스 브로커에 지불 한 수수료를 잃을 것이다, 그래서 32.95 2. 주가가 행사 가격의 관계에있는 위치에 따라 다릅니다. 당신은 재고가 만료 날짜별로 행사 가격 이상 없다는 것을 확신한다면, 당신은 다시 당신이 얻을 수있는 어떤 가격에 옵션을 판매하는 것이고, 손실은 32.95 일 이하 (2.95 판매 가격) 것입니다. 3. 당신은 유료 프리미엄 (더하기 수수료) 즉 32.95을 잃게됩니다. 희망이 도움이됩니다. 아무것도 불분명 한 경우 알려주세요. 내가 Thinkorswim을 사용하고 10:16 pm에 익명 년 10 월 29 일, 2010. 10월 31,2010 만기 행사 가격은 무엇을 내가 아무것도 할 경우 일어날 수 있도록 그것은 4:21 AM에 피터 10 월 21 일, 2010 년 만료 국가에 따라 달라집니다 것, (130)의 경우 I 천국은 얼마나 그들 (3)의 모두의 비용 않습니다 소득의 기본 형태가 무엇인지 나는 무역이 자본 이득 또는 소득으로 처리되는지 여부를 말할 거라고. 옵션이 행사 될 때 옵션 거래의 세금 배상 금액 무엇 2:08 오전 syrus 10 월 21 일, 2010. 이 브로커 수수료의 지불과 세후 이익이 될 것입니다 여부. 예, 당신은 분명히 만료일 이전에 그것의 거래에 의해 옵션 위치를 종료 할 수 있습니다 오후 5시 15분에서 이익 피터 10 월 18, 2010을 보호 할 수있는 안전 그물이있다. 오전 8시 3분 유효 기간 사이에 일어나는 거래의 경우 만료의 경우 선택이 아닌 것에 대해이 explaination 회담에서 2010 Kartik 년 10 월 18 일. 피터 9 월 17 일, 2010 오전 2시 26분 안녕하세요 메그, 거기에는 입찰 아무튼 t 어떤 구매자가없는 그냥 때문이다. 당신은 시장에 매도 주문을 입력 할 수 있으며, 가격이있는 경우 바로 마켓 메이커가 소요됩니다. 오전 2시 19분 안녕하세요 피터 2010 메그 9 월 17 일, 난 내가 같은 시장에서 판매하여 위치를 반전시킬 수 있음을 알고있다. OTC 시장에서 I 쉽게 브로커에 어떤 어떤 이상을 지불하여 위치를 취소 할 수 있습니다 반면 전자 거래에서 일반적으로 입찰, 깊은 ITM / OTM 옵션을 사용할 수 없습니다. 따라서 친절 등 전자 거래 이러한 상황 윤전하는 방법을 명확히. 피터 9 월 15 일 오전 6시 39분 네에서, 당신은 단지 옵션 시장에서 동일한 옵션 계약을 판매하여 옵션 위치를 취소 할 수 있습니다. 메그 9 월 15 일 HI 5:25 오전, 나는 4 개월 만기에 돈을 유럽 옵션에서 구매하고있는 경우 말과 옵션이 깊은 ITM 또는 OTM은 2 월말에시와 경우의 경우 내가 구체화 할 어떤 식 으로든 5:15에서 그것은 피터 9 월 5 일, 2010 거기보다 나의 이익 그것은 생각이나 수영도 좋은 플랫폼이 그 들었어요입니다. 회사는 내가 사용하는 5:55 pm에 가장 좋은 거래 도구와 낮은 수수료 피터 9 월 2 일을 가지고와 상호 작용하는 중개인을 추천 할 수 있습니다 오전 12시 32분 9 월 5 일, 2010 라 메쉬. 그들은 미국 기반의 회사이고, 당신이 t 그들과 함께 계좌를 개설하기 위해 미국에 살고있는 돈. 내가 미국에있는 모든 브로커와 모든 계정을하지 않기 때문에 거래를 시작할 수 있습니다 어떻게 (아시아) 태국에 머물 7:02 오전에 NaZZ 9 월 2 일. 당신은 내게 계정과 무역을 엽니 브로커의 웹 사이트를 제안 할 수 있습니다. 오후 5시 7분 안녕하세요 샘 2010 피터 당당한 29은 피드백에 대한 감사 예, 간단한 알몸 매수 포지션은 여전히​​ 유용하다는 것을 생각하고 분명하게 말하자면 투자 효과를 극대화 할 수 있습니다. 특히 변동성 - 이 값이야. 종종 당신은 콜 옵션을 구입할 수 있으며, 주식 콜 옵션은 주가의 움직임보다의 값을 수상 집회 않더라도. 이 새로운 옵션 거래자에 실망 할 수있다. 그러나 이것은 t 알몸 전화 넣어 구입은 피해야한다는 것을 의미 아무튼. 단지 이해되어야한다. 오전 10시 41분 안녕하세요 베드로의 샘 당당한 29, 2010, 정말 당신이 좋은 웹 사이트에요. 어쨌든, 옵션 전략에 대해 얘기. 당신의 경험을 바탕으로, 그것은 단순한 긴 전화 또는 넣어 사용하여 여전히 유용하다. 내가 들어 있기 때문에이 대부분 쓸모없는, 쓸모가있다. 그래서, 다음과 같은 기업이 옵션 과정 및 교육 rajashekargoud 8 월 27를 제공하는 경우 피터 당당한 29 일 오전 5시 44분 안녕 인 Rajesh에서, 당신은 내가 관심이 옵션은 traning 나에게 좋은 insitituion을 제안 해주십시오 오전 12:11 pm에 2010 년 미국에 있습니다 에서 내가 옵션 (instial 투자)를 시작해야하며, 옵션 거래를 위해 우리는 오전 12시 31분 안녕하세요 라주에서 피드백에 대한 감사를 어떤의 experiance 피터 당당한 26 일을해야하는 위치. 당신이 사이트에 대한 어떤 다른 제안이 있으면 알려 주시기 바랍니다. 오후 9:59 안녕하세요 2010 라주 JEE 8 월 25,. 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